品种：50ETF期权（O510050）、300ETF期权（O510300）、500ETF期权（O510500）

多个品种有优惠，请联系客服。

数据可提供日期从2015年2月9日开始，更新至上月月底。数据类型有下述四种。另可定制1秒、3秒等秒钟频率数据。

一、分笔快照，委托与成交数据

ETF期权委托与成交分笔五档Tick快照数据，150元/月/品种

字段：时间先后标签、时间（到秒）、收盘价、成交量、成交额、持仓量、开盘价、最高价、最低价、卖一价、卖二价、卖三价、卖四价、卖五价、卖一量、卖二量、卖三量、卖四量、卖五量、买一价、买二价、买三价、买四价、买五价、买一量、买二量、买三量、买四量、买五量、到期时间、期权类型、执行价、无风险利率、标的收盘价、距离到期日下午三点时间（折算成年）。 

https://od.lk/d/NTNfMTE1Nzc4MzJf/O510050qtt.csv

二、分笔快照，成交数据

ETF期权成交分笔五档Tick快照数据，120元/月/品种

字段：同委托与成交分笔快照。 

https://od.lk/d/NTNfMTE1Nzc4MzNf/O510050tt.csv

三、分笔快照，成交数据，含隐含波动率及希腊字母

ETF期权成交分笔五档Tick快照数据，含隐含波动率及希腊字母，180元/月/品种

字段：在成交分笔快照字段基础上，增加隐含波动率、理论价格、delta、gamma、vega、theta、rho、模型误差。 

https://od.lk/d/NTNfMTE1Nzc4MzRf/O510050ttiv.csv

四、分笔快照，成交数据，含隐含波动率及希腊字母，20日一分钟数据的历史波动率

50ETF期权成交分笔五档Tick快照数据，含隐含波动率及希腊字母-历史波动率及希腊字母，200元/月/品种

字段：在成交分笔快照字段基础上，增加隐含波动率、理论价格、delta、gamma、vega、theta、rho、模型误差、20日一分钟标的数据的历史波动率、基于历史波动率计算的delta、gamma、vega、theta、rho。 

https://od.lk/d/NTNfMTE1Nzc4Mzhf/O510050ttivhv.csv

除上述基于成交的隐含波动率及希腊字母外，还可以提供基于委托及成交的隐含波动率及希腊字母。报价请咨询客服。

ETF期权秒数据及Tick快照数据，同步使用的是同一时段的50ETF收盘价。如同一时段无该该项数据，采用最近的上一时段的数据。极少数期权数据无现货收盘价，因该日该期权代码的第一个时点未找到现货收盘价。

上述数据均额外提供单个合约单日合约信息。

字段：日期、交易代码、合约编码、到期日、期权类型、执行价、无风险利率。

https://od.lk/d/NTNfMTE1Nzc4Mzlf/O510050cdinfo.csv

数据组成：按交易代码按日存储成一个个文件。

样本：https://cloud.woelkli.com/s/3CRgacdS26cjGwZ

文件格式：Excel文件，CSV格式。

发货方式：网络发送，快捷方便。

说明：

计算20个交易日、1分钟数据的历史波动率时，时间窗口设定为20天前同一时点（不包含）到当前时点（包含），计算对数收益率的标准差然后折算成年。计算时，假定每年242个交易日，每日标的分钟线共242个。

每日，不同到期日期权合约的无风险利率，根据距离到期日天数，采用银行间市场质押式回购利率中各期限的日平均利率插值的数据。

距离到期日时间，折算成年，每年为365天。

隐含波动率，采用无分红的BS公式推算，基于期权的收盘价。所有的原始隐含波动率的值限定在1%至300%范围内，超过该范围的隐含波动率均设置为空值。

理论价格、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、基于历史波动率计算的希腊字母，均通过无分红的BS公式计算得出。

模型误差，等于期权价格减去理论价格。